피보나치 비율의 응용
피보나치 수열을 엘리어트 파동에 응용하는 것은, 주가의 목표치를 정해서 매매의 기준으로 삼기보다는 파동 카운팅의 보조 수단으로 활용하려는 것이다.
예를 들어 파동 2가 61.8%를 되돌렸다면 파동 4는 38.2%를 되돌리는 수준에서 돌아서는 모습을 보여줄 것이라는 식의 경험칙을 활용하여 파동을 인식하기 애매한 경우에 보조 수단으로 활용하는 것이다.
파동 1을 기준으로 이후 파동들이 얼마만큼 상승할 것인지를 가늠해 보면서 세부적인 카운팅을 하는 것은 좋은 방법이다.
파동 1의 길이를 기준으로 분석한 비율.
여기 소개한 차트가 전부인 것은 아니지만, 어쩌다 몇 종목이 우연히 비슷한 경향을 보이는 것일 수 있기 때문에 이 그림들을 일반화하는 것은 대단히 위험하다.
파동의 등급에 따라서도 비율이 달라질 수 있기 때문이다.
예를 들면 일반적으로 파동 5의 경우 파동 1과 비슷하거나 61.8%의 비율, 또는 파동 1부터 3 상승폭의 61.8%라는 것이 일반적인 설명이지만, 이 비율은 우리가 일봉 차트에서 볼 수 있는 단위의 파동(intermediate)보다 낮은 마이너 등급 파동에서 잘 맞는다.
엘리어트가 파동 이론을 창안했던 때와는 달리 알고리즘 매매가 성행하는 주식 시장에서는 시장 참여자의 감정을 계량화하여 자동 매매에 적용하는 것이 이미 가능해졌고 이것은 우리 증시라고 예외가 아니다.
엘리어트가 적용했던 피보나치 비율에는 지금 흔히 적용하는 '50%'가 없었다.
증시도 매일 조금씩 변화하고 있다.
피보나치 비율을 개별 종목의 카운팅에 이용하는 것은 이러한 맥락에서 의미가 있다.
아래는 카카오(0357200)의 경우에 적용해 본 예
참고 서적
- 김중근 저, 엘리어트 파동이론
- 로버트 R. 프렉터 주니어, A.J.프로스트 공저, 김태운 역, 엘리어트 파동이론
- 랄프 넬슨 엘리어트 저, 엘리어트 파동이론
- Aleksandar Vichev 저, Elliott Wave Perspective
※ 당부의 말씀
- 엘리어트 파동이론은 현재 주가의 위치를 기준으로 매매 여부를 판단하기 위한 하나의 가이드일 뿐 절대적인 것이 아니며, 이 게시물은 어디까지나 공부를 위한 것이므로 미래를 예측하거나 투자의 결과를 보장하지 않습니다.
- 파동 카운팅은 주관적일 수 있으므로 사람마다 다른 결과를 볼 수 있으며, 언제나 여러 가능성을 열어 놓는 것을 전제로 하기 때문에 이 게시물이 가장 옳다고 단정할 수 없습니다.
- 지금 보는 게시물의 날짜는 실제로 열람하는 날짜와 다릅니다. 당일의 차트는 이미 크게 달라져 있을 수 있으니 이 점 주의하시기 바랍니다.